Con un desarrollo en paralelo a "Soy curiosa: Amarillo", aquí continúan los esfuerzos de Lena (Lena Nyman) por comprender la sociedad sueca. En esta ocasión sus preocupaciones giran alrededor de asuntos como la religión, la sexualidad y el sistema de prisiones, a la vez que mantiene la exploración de sus propias relaciones personales. De la misma forma que en "Amarillo", "Azul" atraviesa libremente las líneas que separan realidad y ficción, empleando una mezcla de técnicas propias del drama y del documental.